Expertise
Portfoliolösungen, ESG und Investment Data Science
8 Spezialisten
Durchschnittlich 12 Jahre Branchenerfahrung
Triest
Intelligente Investmentlösungen
Im Rahmen unserer Managementtätigkeit bieten wir maßgeschneiderte Portfoliolösungen durch strategische und taktische Vermögensallokation, Faktoranalyse und fortgeschrittene Datenwissenschaft. Durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen wollen wir die Renditen steigern und Risiken effektiver managen.
Optimierte Portfoliokonstruktion
Unsere interne Analyse schlüsselt Risiko und Rendite durch Verbindlichkeitsprognosen, Szenarioanalysen und Backtesting auf. Wir integrieren statistische und fundamentale Faktoren, um einen umfassenden Überblick über die Anlageperformance zu geben.
ESG & datengestützte Erkenntnisse
Unsere ESG-, Beratungs- und Produktspezialisten arbeiten eng mit den Investmentteams zusammen, um die Portfoliostrategien auf die Nachhaltigkeitsziele abzustimmen. In der Zwischenzeit entwickelt unser engagiertes Data-Science-Team KI-/Machine-Learning-Modelle, um die Forschungs- und Investitionsentscheidungen zu verfeinern und sicherzustellen, dass die Lösungen auf die spezifischen Bedürfnisse der Kunden zugeschnitten sind.
Enrico Scarin
Head of Portfolio Solutions, ESG & Investment Data Science
Branchenerfahrung: 18 Jahre
Wir definieren eine strategische Asset Allocation, die die Bedürfnisse der Kunden und die Markterwartungen kombiniert, um ein langfristiges Risiko-/Renditeprofil zu erreichen.
Die AA-Portfoliokonstruktion basiert auf Optimierungsstudien und Efficient Frontier-Analysen und wird mit speziellen, intern entwickelten Tools durchgeführt.
Quelle: Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio, Datenstand per Ende Q4 2024.
Mithilfe interner Marktanalysen optimieren wir ex-ante die taktische Asset Allocation (TAA), um risikobereinigte kurzfristige erwartete Renditen zu erzielen.
Die TAA-Implementierung, Überwachung und kontinuierliche Steuerung der Modellportfolios erfolgt entsprechend
Wir entwickeln maßgeschneiderte Lösungen für LDI/CDI-Kunden
Spezifische KPIs/KRIs sowie regulatorische Kapitalbeschränkungen werden in die Analyse einbezogen
Jede Studie kann durch Haftungsprojektionen, CFM-Simulationen, SCR-Schätzungen, Was-wäre-wenn-Szenarien und Backtesting ergänzt werden
Wir können Risiko und Rendite eines Portfolios nach statistischen und fundamentalen Faktoren aufschlüsseln
Ex-ante/post-Analyse des faktoriellen Engagements
Konsistenzprüfung der Implementierung des Faktorexposures
Unser Bereich Data Science erforscht und entwickelt KI- und ML-Modelle, um das gesamte LDI-Angebot zu stärken.
Die wichtigsten Initiativen umfassen NLP-Algorithmen, datengesteuerte TAA-Inputs durch ML-Algorithmen, Webanwendungen, Datenbankdesign und Cloud-Dienste
Hauptansprechpartner für Kunden bei der Umsetzung von ESG, Advisory und Investment
Integration der Erfahrung von Portfoliomanagern mit ESG-Analysen, um einen ganzheitlichen Investment- und Regulierungsservice zu bieten
Anlageberatung auf der Grundlage spezifischer institutioneller Verträge, nahtlose Verwaltung von Kundenbeziehungen bei gleichzeitiger Trennung von Finanzberatung und Portfoliomanagement
Unterstützung unseres Vertriebsteams mit Produktinformationen in den Bereichen Fixed Income, Multi-Asset und LDI-Lösungen
