Expertise
Portfolio Solutions, ESG & Investment Data Science
9 Spezialisten
Durchschnittlich 12 Jahre Branchenerfahrung
Triest
Unsere Portfoliolösungen umfassen strategische und taktische Asset Allocation, Faktoranalyse und Data Science, um maßgeschneiderte Kundenlösungen zu liefern. Wir nutzen KI und maschinelles Lernen, um Renditen zu steigern und Risiken effektiv zu managen. Die ESG-, Beratungs- und Produktspezialisten dienen als Hauptansprechpartner im Front Office für solche Themen in Zusammenarbeit mit den Funktionen Produkt & Vertrieb und ESG.
Die interne Analyse optimiert die Portfoliokonstruktion und schlüsselt Risiko und Rendite durch umfassende Bewertungen auf, einschließlich Prognosen zu Verbindlichkeiten, Szenarioanalysen und Backtesting. Wir setzen sowohl statistische als auch fundamentale Faktoren ein, um ein ganzheitliches Verständnis der Anlageperformance zu vermitteln.
Unser engagiertes Data-Science-Team entwickelt KI/ML-Modelle, um Research und Anlagestrategien zu verfeinern. Mit einem kundenorientierten Ansatz überbrücken wir die Lücke zwischen Marktexpertise und ESG-/Produktspezialisten und stellen sicher, dass unsere Lösungen auf die spezifischen Ziele unserer Kunden abgestimmt sind.
Enrico Scarin
Head of Portfolio Solutions, ESG & Investment Data Science
Branchenerfahrung: 18 Jahre
Wir definieren eine strategische Asset Allocation, die die Bedürfnisse der Kunden und die Markterwartungen kombiniert, um ein langfristiges Risiko-/Renditeprofil zu erreichen.
Die AA-Portfoliokonstruktion basiert auf Optimierungsstudien und Efficient Frontier-Analysen und wird mit speziellen, intern entwickelten Tools durchgeführt.
Quelle: Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio, Datenstand 30.06.2023.
Mithilfe interner Marktanalysen optimieren wir ex-ante die taktische Asset Allocation (TAA), um risikobereinigte kurzfristige erwartete Renditen zu erzielen.
Die TAA-Implementierung, Überwachung und kontinuierliche Steuerung der Modellportfolios erfolgt entsprechend
Wir entwickeln maßgeschneiderte Lösungen für LDI/CDI-Kunden
Spezifische KPIs/KRIs sowie regulatorische Kapitalbeschränkungen werden in die Analyse einbezogen
Jede Studie kann durch Haftungsprojektionen, CFM-Simulationen, SCR-Schätzungen, Was-wäre-wenn-Szenarien und Backtesting ergänzt werden
Wir können Risiko und Rendite eines Portfolios nach statistischen und fundamentalen Faktoren aufschlüsseln
Ex-ante/post-Analyse des faktoriellen Engagements
Konsistenzprüfung der Implementierung des Faktorexposures
Unser Bereich Data Science erforscht und entwickelt KI- und ML-Modelle, um das gesamte LDI-Angebot zu stärken.
Die wichtigsten Initiativen umfassen NLP-Algorithmen, datengesteuerte TAA-Inputs durch ML-Algorithmen, Webanwendungen, Datenbankdesign und Cloud-Dienste
Hauptansprechpartner für Kunden bei der Umsetzung von ESG, Advisory und Investment
Integration der Erfahrung von Portfoliomanagern mit ESG-Analysen, um einen ganzheitlichen Investment- und Regulierungsservice zu bieten
Anlageberatung auf der Grundlage spezifischer institutioneller Verträge, nahtlose Verwaltung von Kundenbeziehungen bei gleichzeitiger Trennung von Finanzberatung und Portfoliomanagement
Unterstützung unseres Vertriebsteams mit Produktinformationen in den Bereichen Fixed Income, Multi-Asset und LDI-Lösungen
