Compétence
Solutions de portefeuille, ESG et Science des Données d'Investissement
9 Professionnels
12 ans d'expérience en moyenne
Trieste
Nos compétences en solutions de portefeuille couvrent l'allocation d'actifs stratégique et tactique, l'analyse factorielle et la science des données afin d'offrir des solutions personnalisées aux clients. Nous tirons parti de l'IA et de l'apprentissage automatique pour améliorer les rendements et gérer efficacement les risques. Les compétences des spécialistes ESG, conseil et produit servent de point de contact principal dans le Front Office pour ces sujets, en collaboration avec les fonctions Produit & Distribution et ESG.
L'analyse interne optimise la construction des portefeuilles, en décomposant le risque et le rendement par le biais d'évaluations complètes, y compris les projections de passif, l'analyse de scénarios et les tests rétrospectifs. Nous utilisons à la fois des facteurs statistiques et fondamentaux pour fournir une compréhension holistique de la performance des investissements.
Notre équipe dédiée à la science des données développe des modèles AI/ML pour affiner la recherche et les stratégies d'investissement. Grâce à une approche centrée sur le client, nous comblons le fossé entre l'expertise du marché et les besoins des spécialistes ESG/produits, en veillant à ce que nos solutions s'alignent sur les buts et objectifs spécifiques des clients.
Enrico Scarin
Responsable des Solutions de portefeuille, ESG et Science des Données d'Investissement
Expérience : 18 ans
Nous définissons l'allocation stratégique d'actifs qui combine les besoins des clients et les attentes du marché afin de cibler le profil rendement/risque à long terme.
La construction de portefeuilles AA est basée sur des études d'optimisation et l'analyse de la Frontière Efficiente et est réalisée avec des outils dédiés développés en interne.
Source : Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio, données au 30.06.2023.
Sur la base d'une analyse interne des marchés, nous optimisons ex ante l'Allocation d'Actifs Tactique (AAT) afin d'exploiter les rendements attendus à court terme ajustés au risque.
AAT implémentation, le suivi et le contrôle continu des portefeuilles modèles sont effectués en conséquence
Nous développons des solutions personnalisées pour les clients LDI/CDI.
Des KPI/KRI spécifiques ainsi que des exigences en matière de réglementation sont intégrés dans l'analyse.
Chaque étude peut être enrichie par des projections de passif, des simulations de CFM, des estimations de SCR, des scénarios de simulation et des back-tests.
Nous pouvons décomposer le risque et le rendement d'un portefeuille en fonction de facteurs statistiques et fondamentaux.
Analyse ex ante/post de l'exposition factorielle
Vérification de la cohérence de la mise en œuvre de l'exposition factorielle
Notre équipe de science des données développe des modèles d'IA & ML pour renforcer l'offre d'investissements.
La plupart des projets couvre des algorythmes NLP, l'AAT basée sur des données via des algorythmes ML, les applications web, la conception de bases de données et les services dans le Cloud.
Servir de contact principal avec les clients pour la mise en œuvre de l'ESG, du conseil et de l'investissement.
Intégrer l'expérience des gestionnaires de portefeuille à l'analyse ESG, afin de fournir un service holistique en matière d'investissement et de réglementation.
Fournir des conseils en matière d'investissement sur la base de contrats institutionnels spécifiques, en gérant les relations avec les clients de manière transparente tout en séparant les conseils financiers et la gestion de portefeuille.
Soutenir notre équipe de distribution en lui apportant une connaissance des produits à revenu fixe, des solutions multi-actifs et des solutions LDI.
