Soluzioni & Fondi
Asset Allocation & LDI Structuring
Soluzioni di investimento personalizzate per affrontare le sfide uniche dei nostri clienti
Strategie su misura per stabilità a lungo termine
Proponiamo soluzioni di investimento personalizzate, progettate per affrontare le sfide che si presentano agli investitori istituzionali, facendo leva sulla nostra esperienza nella gestione patrimoniale, maturata in una delle più grandi compagnie assicurative del mondo.
I nostri servizi
Nella nostra attività di gestione LDI includiamo la valutazione e il monitoraggio del requisito patrimoniale di solvibilità (SCR), garantendo la piena conformità agli standard normativi e ottimizzando al contempo l'efficienza del capitale.
Soluzioni cliente-centriche e personalizzate
Lavoriamo a stretto contatto con i clienti per comprendere le loro esigenze specifiche e progettare strategie LDI su misura che siano in linea con i loro obiettivi e il loro profilo di rischio.
Luciano Gisonni
Head of Asset Allocation & LDI Structuring
Esperienza: 10 anni
Soluzioni
La nostra strategia di ottimizzazione del capitale inizia definendo l'Asset Allocation Strategica, che combina le esigenze del cliente con le attese di mercato al fine di raggiungere il profilo di rischio/rendimento desiderato, il mantenimento del capitale o l'allocazione del budget di rischio. La costruzione del portafoglio in termini di Asset Allocation è realizzata attraverso un processo di ottimizzazione che porta alla creazione di una "Frontiera Efficiente".
Ottimizziamo anche l'Asset Allocation Tattica ex-ante con tilts che mirano a massimizzare i rendimenti attesi a breve termine corretti per il rischio e sulla base di analisi di mercato interne.
Ogni studio può essere arricchito da proiezioni ALM, valutazioni CFM, stime SCR, scenari ipotetici e analisi di back-testing.
Le soluzioni "controlled volatility" si basano su strategie di investimento a lungo termine basate su metodi quantitativi. Mirano a mantenere la volatilità complessiva del portafoglio vicina ad un obiettivo predefinito, modificando dinamicamente l'esposizione verso un insieme di asset rischiosi.
Seguendo questo approccio, è possibile migliorare le performance del portafoglio in rapporto al rischio, mantenere sotto controllo il livello complessivo di rischio, conservare una significativa esposizione alle classi di asset orientate alla crescita, coprire una parte del rischio al ribasso e ridurre le perdite.
Un meccanismo di protezione può essere istituito al fine di difendere una parte o l'intero capitale investito dal cliente. Questi portafogli sono tipicamente suddivisi in:
Risk-free (per la protezione del capitale): ottenuti attraverso l'investimento in titoli di Stato con scadenza comparabile o liquidità o strumenti del mercato monetario.
Rischiosi (per i rendimenti): ottenuti attraverso l'Asset Allocation Tattica che viene ribilanciata in base alle decisioni del Comitato d'Investimento.
Fonte: Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio (“Generali AM”) al quarto trimestre 2024. Si prega di notare che il 1° gennaio 2024, Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio è stata fusa per incorporazione in Generali Insurance Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio, cambiando la sua denominazione in Generali AM.
