Expertise
Soluzioni di portafoglio, ESG & Investment Data Science
9 Professionisti
12 anni medi di esperienza
Trieste
Le nostre capacità di soluzioni di portafoglio coprono l'asset allocation strategica e tattica, l'analisi dei fattori e data science per offrire soluzioni personalizzate ai clienti. Sfruttiamo l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico per migliorare i rendimenti e gestire efficacemente i rischi. Le competenze degli specialisti ESG, di consulenza e di prodotto fungono da punto di contatto primario nel Front Office per questi temi, in collaborazione con le funzioni Product & Distribution ed ESG.
L'analisi interna ottimizza la costruzione del portafoglio, scomponendo il rischio e il rendimento attraverso valutazioni complete, tra cui proiezioni di responsabilità, analisi di scenario e backtesting. Utilizziamo fattori statistici e fondamentali per fornire una comprensione olistica della performance degli investimenti.
Il nostro team dedicato alla scienza dei dati sviluppa modelli AI/ML per perfezionare la ricerca e le strategie di investimento. Con un approccio incentrato sul cliente, colmiamo il divario tra le competenze di mercato e le esigenze degli specialisti ESG/prodotti, assicurando che le nostre soluzioni siano in linea con gli obiettivi e le finalità specifiche dei clienti.
Enrico Scarin
Head of Portfolio Solutions, ESG & Investment Data Science Esperienza: 18 anni
Definiamo l'Asset Allocation Strategica, coniugando le esigenze dei clienti con le aspettative di mercato, mirando ad un profilo di rischio/rendimento di lungo termine.
La costruzione del portafoglio di Asset Allocation si basa su studi di ottimizzazione e analisi della Frontiera di Efficienza ed è realizzata con strumenti dedicati sviluppati internamente.
Fonte: Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio, dati al 30.06.2023.
Attraverso analisi di mercato interne, ottimizziamo l'Asset Allocation Tattica (TAA) ex-ante per beneficiare di rendimenti attesi di breve termine corretti per il rischio.
L'implementazione della TAA, il monitoraggio e la costante revisione dei Portafogli Modello avvengono di conseguenza.
Progettiamo soluzioni personalizzate per clienti LDI/CDI.
Nell'analis vengono integrati specifici KPI/KRI, così come vincoli sul capitale definiti a livello normativo.
Ogni studio può essere arricchito da proiezioni sulle passività, simulazioni di CFM, stime su SCR, scenari what-if e back-testing.
Possiamo scomporre il rischio e i rendimenti del portafoglio in base a fattori statistici e fondamentali.
Analisi dell'esposizione fattoriale ex-ante/post.
Verifica della consistency nell'implementazione dell'esposizione ai fattori.
La nostra unità di Data Science esplora e sviluppa modelli di Intelligenza Artificiale (AI) e Machine Learning (ML) per rafforzare l'intera offerta.
Le iniziative principali includono algoritmi NLP, input data-driven TAA attraverso algoritmi ML, applicazioni web, progettazione di database e servizi in Cloud.
Servire come contatto principale con i clienti per l'implementazione di ESG, consulenza e investimenti.
Integrare l'esperienza dei gestori di portafoglio con l'analisi ESG, fornendo un servizio olistico di investimento e normativo.
Offrire consulenza sugli investimenti sulla base di contratti istituzionali specifici, gestendo le relazioni con i clienti senza soluzione di continuità e separando la consulenza finanziaria dalla gestione del portafoglio.
Supportare il nostro team di distribuzione con la conoscenza dei prodotti nelle soluzioni Fixed Income, Multi-Asset e LDI.
